Такой функции официально нет в инстаграм. Используйте компьютер, скачайте специальное расширение для скачивания видео (их полно - гуглите) и качайте видео, посты, картинки, фотографии из этой социальной сети без проблем. Для андроида ищите в плей маркете приложения для скачивания видео из инсты.